ZVT — сбор финансовых данных и исследование торговых стратегий

ZVT — фреймворк на Python для количественного анализа и алгоритмической торговли на финансовых рынках. Он предназначен для автоматизации сбора данных, бэктестинга торговых стратегий и применения методов машинного обучения для прогнозирования. Проект поддерживает работу с данными по акциям, индексам и ETF с различных торговых площадок, включая рынки Китая, США и Гонконга.

Возможности и состав проекта

Фреймворк предлагает два основных пользовательских интерфейса. Первый — Dash & Plotly UI, подходящий для бэктестинга и исследовательских задач. Второй — REST API с отдельным фронтенд-интерфейсом, который более гибок и масштабируем, предназначен для обработки рыночных данных в реальном времени и взаимодействия с пользователем. ZVT позволяет захватывать, хранить и инкрементально обновлять данные.

Начало работы и требования

Серверная часть использует Python и Uvicorn и предоставляет REST API со страницей документации. Для веб-интерфейса отдельно разворачивается zvt_ui и настраивается адрес сервера. Авторы не обещают обратной совместимости; перед обновлением стоит сверять изменения проекта.

Ограничения и выбор сценария

Набор доступных данных и качество бэктеста зависят от источника, рынка и настроек эксперимента. Исторический результат не подтверждает будущую доходность. Перед использованием нужно отдельно проверить условия доступа к данным и не переносить пример стратегии в реальные сделки без оценки рисков.

Лицензия и условия использования

GitHub определяет лицензию репозитория как MIT. Перед использованием и распространением проверьте полный текст LICENSE и отдельные условия зависимостей, данных или моделей: лицензия репозитория не заменяет их лицензии.